[通貨オプション]短期物のOP買い、レンジ相場突破の思惑強まる

*03:35JST [通貨オプション]短期物のOP買い、レンジ相場突破の思惑強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いに拍車がかかった。3カ月物から1年物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.10％⇒9.19％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.06％⇒9.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.14％⇒9.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.19％⇒9.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.78％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.79％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.84％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.88%⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）






＜KY＞