[通貨オプション]変動率低下、R/Rは円プット買い続く

*02:08JST [通貨オプション]変動率低下、R/Rは円プット買い続く ドル・円オプション市場で変動率は低下。米債務上限関連法案が下院で可決され、債務不履行への警戒が後退し、オプション売りが優勢になった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物10.83％⇒10.38％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.56％⇒10.43％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.55％⇒10.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.24％⇒10.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.55％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.56％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.53％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.35％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞