[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物10.74％⇒10.52％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.58％⇒10.53 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.65％⇒10.57%（08年10/24＝25.50％)・1年物10.30％⇒10.26%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.66％⇒+1.67%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.72％⇒+1.73%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.65％⇒+1.68%（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.48％⇒+1.49%（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞