[通貨オプション]OP買い継続、ドル・円レンジ抜けの思惑

*03:33JST [通貨オプション]OP買い継続、ドル・円レンジ抜けの思惑 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円相場レンジ抜けの思惑を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物10.84％⇒10.95％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.58％⇒10.68％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.59％⇒10.71％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.31％⇒10.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.61％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.65％⇒＋1.73％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.61％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.44％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞