[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。6カ月を除いて欧米連休を控えレンジ相場を想定したオプション売りが再燃した。6カ月物ではオプション買いが先行。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率・1カ月物13.02％⇒12.78 %（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.87％⇒11.85%（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.29 %⇒11.31%（08年10/24＝25.50％)・1年物10.58％⇒10.57%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋2.06％⇒+1.94 %（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.85％⇒+1.84%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.68％⇒+1.68 %（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.36％⇒+1.41%（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞