[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場の思惑、欧米祭日控え

*03:30JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場の思惑、欧米祭日控え ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。欧米祭日を控えレンジ相場の思惑に伴うオプション売りが続いた。

リスクリバーサルは3カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。3カ月物は変わらず。

■変動率・1カ月物12.88％⇒12.70％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.81％⇒11.66％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.23％⇒11.14%（08年10/24＝25.50％)・1年物10.51％⇒10.46 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.90％⇒+1.98％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.78％⇒+1.78%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.59％⇒+1.61%（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.32％⇒+1.31%（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞