[通貨オプション]まちまち

*03:10JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクなどのリスク警戒感後退で、オプション売りが強まり1カ月物の変動率は年初来で最低。中期物では警戒感を受けたオプション買いが続いた。リスクリバーサルでも調整色が強く、短期物でドル・円下値ヘッジの目的の円コール買いが後退したものの、3カ月物以降では円コール買いが一段と強まった。

■変動率・1カ月物12.02％⇒11.75％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.71％⇒12.77％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.81％⇒11.85％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.90％⇒10.87 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.64％⇒+1.62 %（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋2.03％⇒+2.05%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.63％⇒+1.68%（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.23％⇒+1.27%（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞