[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは小動きながら、1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率・1カ月物12.94%⇒12.43％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.16%⇒11.80％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.60%⇒11.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.84%⇒10.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.13 %⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.05 %⇒⁺1.04％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.85%⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.44%⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞