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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い優勢

2022.11.30 04:30
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ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。ドル・円のレンジ相場を受けて1カ月物から6カ月物までのオプションは売られた。一方で、1年物は買いが継続。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが連日優勢となった。
■変動率・1カ月物14.28%⇒14.01%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.83%⇒12.60% (08年10/24=31.044%)・6カ月物11.95%⇒11.88%(08年10/24=25.50%)・1年物11.03%⇒11.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.24%⇒+1.27%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.01%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+0.71%⇒+0.81%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.23%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%)
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