NY為替:[通貨オプション]OP買いは一段と後退

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。
変動率
・1カ月物10.39%⇒9.54%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.06%⇒9.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.66%⇒9.19%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.12%⇒8.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.70%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.70%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.63%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)
<KK>

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