[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった一方、中長期物ではオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが小幅拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物4.90％⇒4.94％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.22％⇒5.19％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.56 %⇒5.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.02 %⇒6.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.15 %⇒＋0.17％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.32%⇒＋0.33％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.45 %⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.61%⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞