[通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプションの買い戻しが優勢となった一方、中長期物では売りが優勢となった。

リスクリバーサルは小動き。短期物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退したが、中長期物は変わらず。

■変動率
・1カ月物5.24％⇒5.27％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.60％⇒5.56％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.88％⇒5.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.25％⇒6.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.35％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.49％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.59％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.80％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞