[通貨オプション]OP売り、週末やリスク警戒感後退で

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは短期物を除いてほぼかわらず。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物5.64％⇒5.45％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.14％⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.44％⇒6.29％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.78％⇒6.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.22％⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.48％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.75％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.01％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞