[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感や値ごろ感からオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物5.05％⇒5.29％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.66％⇒5.73％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.09％⇒6.15％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.43％⇒6.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.29％⇒+0.42％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.70％⇒+0.82％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.03％⇒+1.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.24％⇒+1.27％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞