ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。

リスクリバーサルは全般的に円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。

■変動率
・1カ月物6.40%⇒6.09%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.42%⇒6.21% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.59%⇒6.47% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.76%⇒6.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.42%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.75%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.01%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.21%⇒+1.3%(08年10/27=+10.71%)


<KY>

情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買いが後退