[通貨オプション］リスク警戒感受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。

リスクリバーサルは全般的に円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。

■変動率
・1カ月物6.40％⇒6.09％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.42％⇒6.21％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.59％⇒6.47％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.76％⇒6.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.42％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.75％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.01％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.21％⇒＋1.3％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞