[通貨オプション］変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い

ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。FOMC開催などイベントリスクを受けてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.71％⇒5.96％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.13％⇒8.20％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.71％⇒7.77％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.63％⇒7.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.07％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.08％⇒＋2.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.24％⇒＋2.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.37％⇒＋2.44％（08年10/27=+10.71％）




＜KY＞