ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。FOMC開催などイベントリスクを受けてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.71%⇒5.96%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.13%⇒8.20%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.71%⇒7.77%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.63%⇒7.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.07%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.08%⇒+2.14%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.24%⇒+2.30%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.37%⇒+2.44%(08年10/27=+10.71%)


<KY>

情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション]変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い