[ドル・円通貨オプション］変動率低下、レンジ抜け期待したOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下した。レンジ抜けを期待したオプション買いが後退。1年物は変わらず。

リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく小動きにとどまった。

■変動率
・1カ月物6.46％⇒6.22％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.96％⇒7.95％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.58％⇒7.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.50％⇒7.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.84％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.64％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.90％⇒＋1.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.18％⇒＋2.18％（08年10/27=+10.71％）




＜KY＞