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[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、リスクを警戒したOP買い強まる




ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスクヘッジとしてのオプション買いに拍車がかかった。

リスクリバーサルはまちまち。1、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、6カ月物では買いが後退、1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物6.99%⇒7.36%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.08%⇒8.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.78%⇒7.96%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.65%⇒7.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.14%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.78%⇒+1.90%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.10%⇒+2.08%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.34%⇒+2.34%(08年10/27=+10.71%)




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