[通貨オプション]調整

ドル・円オプション市場は調整色が強まった。短期物でのオプション買いが後退した一方で、中長期物ではリスク警戒感を受けた買いが続いた。

リスクリバーサルもまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、中長期物では一段と加速し4月下旬以来で最大となった。

■変動率
・1カ月物7.43％⇒7.10％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.96％⇒7.02％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.36％⇒7.41％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.22％⇒7.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.85％⇒＋1.77％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.43％⇒＋2.5％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.92％⇒＋2.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.91％⇒＋2.95％（08年10/27=+10.71％）




＜KY＞