[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.45％⇒5.43％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.92％⇒5.87％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.61％⇒6.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.77％⇒6.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.33％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.94％⇒＋1.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.45％⇒＋2.41％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.54％⇒＋2.55％（08年10/27=+10.71％）




＜KY＞