NY為替：[通貨オプション]変動率は大方低下、リスクリバーサルは大方縮小

　ドル・円オプション市場で変動率は大方低下。1ヶ月物、3ヶ月物で低下が目立った。欧州政治リスクなどへの警戒感がやや弱まり、翌日の米5月雇用統計発表を控え、様子見ムードも浮上か。

　リスクリバーサルで円コールスプレッドは大方縮小。1ヶ月物、3ヶ月物で縮小が目立った。ドル・円が111円台に戻しており、下値ヘッジ目的の円コール買いは後退へ。

■変動率
・1ヶ月物8.56％⇒8.26％ （08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物8.64％⇒8.54％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.25％⇒9.22％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.61％⇒9.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.44％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.43％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.67％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.58％⇒＋1.59％（8年10/27=+10.71％）



＜KK＞