MathWorks、バックテスト フレームワークを追加し、リスク、投資、ポートフォリオの管理機能を強化
- 2020年11月13日 11:30:00
- マネー
- Dream News
MathWorks は本日、MATLABおよびSimulink製品ファミリのRelease 2020bで使用可能な Financial Toolbox(https://www.mathworks.com/products/finance.html)の新しいバックテスト フレームワークを発表しました。新しいバックテスト フレームワークの追加により、投資マネージャー、リスクマネージャー、およびトレーダーは、リスク、投資、ポートフォリオの管理向けツールボックスをより広範に活用することができます。
取引とリスク管理において定期的に実施されるバックテストは、ヒストリカルデータまたはシミュレーションデータを使用して、取引戦略やリスク管理モデルなどの金融モデルの妥当性を確認するためのフレームワークです。Financial Toolboxを使用した投資戦略の定義、バックテストの実行、結果の要約により、金融の専門家がリスクと収益のトレードオフを容易に行えるようになりました。このフレームワークは、ヒストリカルな市場データまたはシミュレーションされた市場データからの結果を解析し、戦略のパフォーマンス指標を生成するためにも利用できます。このツールボックスは、カスタムの取引コスト、ルックバック ウィンドウの拡大またはローリング、信用取引、および長期/短期ポートフォリオにも対応しています。
MathWorksの計量経済製品マネージャー Stuart Kozolaは次のように述べています。「ポートフォリオのバックテスト機能は、資産クラスや投資戦略ごとにテストを再構築することで時間を節約し、エラーの発生を減らすことができます。Financial Toolboxにより、投資マネージャー、リスクマネージャー、およびトレーダーは、使い慣れた、透明性の高い、カスタマイズ可能な MATLAB 環境で業務を遂行しながら、すべての資産クラスや代替データセットを含むデータソースにわたる投資戦略を評価することが可能になります。」
Financial Toolboxは、金融データの数学モデリングや統計的解析のための関数を提供します。また、ターンオーバー、取引コスト、半連続的な制約条件、最小資産数または最大資産数の定義を考慮した、投資ポートフォリオの解析、バックテスト、最適化が可能となります。これにより金融の専門家は、リスクの予測、クレジット スコアカードのモデル化、利回り曲線の解析、確定利付商品やヨーロピアン オプションの価格付け、投資成果の測定を行うことができます。
Financial Toolboxでバックテストを簡略化する方法については、投資戦略のバックテスト(https://www.mathworks.com/help/finance/backtest-investment-strategies.html)および取引シグナルを使用した投資戦略のバックテスト(https://www.mathworks.com/help/finance/backtest-investment-strategies-with-trading-signals.html)の事例をご参照ください。
Financial ToolboxのR2020bは、こちらからダウンロード可能です。
https://jp.mathworks.com/downloads/web_downloads
詳細についてはmathworks.com/products/financeをご覧ください。
MathWorks について
MathWorks は、数学的計算で業界をリードする世界的なソフトウェア開発会社です。MATLAB は、エンジニアと科学者のための言語として、アルゴリズム開発、データ解析、可視化、数値計算のためのプログラミング環境を提供します。Simulink は、マルチドメインおよび組み込みエンジニアリング システムのシミュレーションとモデルベースデザインのためのブロック線図環境です。世界中のエンジニアや科学者が、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、金融機関、生命工学、製薬などの産業分野において、発見、革新、開発を加速させるためのツールとしてこれらの製品ファミリを利用しています。また、MATLAB および Simulink は、教育および研究に欠かせないツールとして、世界各国の大学や教育機関において活用されています。MathWorks は 1984 年に設立され、現在はマサチューセッツ州ネイティックを本拠地とし、世界 16 か国で 5000 名以上の従業員が活躍しています。詳細については、mathworks.com をご覧ください。
MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks.Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.
配信元企業:MathWorks Japan
プレスリリース詳細へ
ドリームニューストップへ
「とんでもねぇ美人だ!!」GENKING.黒ビキニ姿が話題 性適合手術から7年を回想
自閉スペクトラム症公表の長男が3歳に グラドル母「ゆっくり成長しています」
ダイアモンド☆ユカイ、都知事選めぐり思い「もうまやかしは無理だよ!!」
大谷翔平が今季初の申告敬遠 地元ファンから大ブーイング「打たせてくださいよー」とX
53歳女優、出産の思い出の地で愛息に撮られた写真にファン感動「愛が伝わる」
トランプ前米大統領の不倫相手だった元ポルノ女優がメラニア夫人に別れのススメ
大谷翔平は気遣いを忘れない ファウル直撃の球審に“神”対応「球審の心にストライクやな」
吉高由里子「光る君へ」第22回10・7% 激務で体調を崩した為時、医師として現れたのは…
アニメーション作家の鴫野彰さん死去、70歳「おそ松くん」「クレヨンしんちゃん」など手がける
舛添要一氏「日本沈没の原因」に持論「『日本は共産国家ですね』と中国人が驚いている」
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
浜崎あゆみ、子供の写真公開に疑いの声止まず「よそのお宅の子供?」
大谷翔平被弾投手が悪態ついて退場処分!次打者フリーマンと対戦中に判定巡り塁審と口論
YouTuberジュキヤの動画企画が大炎上「普通に痴漢」「気持ち悪すぎ」
千原せいじのシエラレオネ巡る発言 NPO代表理事が公式謝罪忠告「最悪、国家間の問題に発展」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
大谷翔平10試合ぶり14号 シティフィールド初アーチ、26球場目は自らの日本人記録更新
大谷に被弾→次打者判定で審判と口論→退場→「チーム、自分も最悪」→戦力外
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
大原櫻子、ガーシー暴露後初のSNS投稿に賛否の声「イメージ最悪になった」
「とんでもねぇ美人だ!!」GENKING.黒ビキニ姿が話題 性適合手術から7年を回想
自閉スペクトラム症公表の長男が3歳に グラドル母「ゆっくり成長しています」
ダイアモンド☆ユカイ、都知事選めぐり思い「もうまやかしは無理だよ!!」
大谷翔平が今季初の申告敬遠 地元ファンから大ブーイング「打たせてくださいよー」とX
53歳女優、出産の思い出の地で愛息に撮られた写真にファン感動「愛が伝わる」
トランプ前米大統領の不倫相手だった元ポルノ女優がメラニア夫人に別れのススメ
大谷翔平は気遣いを忘れない ファウル直撃の球審に“神”対応「球審の心にストライクやな」
吉高由里子「光る君へ」第22回10・7% 激務で体調を崩した為時、医師として現れたのは…
アニメーション作家の鴫野彰さん死去、70歳「おそ松くん」「クレヨンしんちゃん」など手がける
舛添要一氏「日本沈没の原因」に持論「『日本は共産国家ですね』と中国人が驚いている」