MSCI、次世代の株式ファクター・モデルを開始

これらのモデルでは、新たにクラウディング、機械学習、持続可能性の各ファクターと、市場の変動に適応するよう設計されたリスク予測ツールを採用

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界の投資業界に重要な決定を支援するツールとサービスを提供する大手企業のMSCI（NYSE: MSCI）は本日、次世代のMSCI株式ファクター・モデルの提供を開始したと発表しました。

これらのモデルは、投資家が、市場環境の変化に応じてポートフォリオのリスクとパフォーマンスを左右する要因をより適切に把握できるよう設計されており、新たに3つのファクターが組み込まれています。

• 持続可能性には、ESGファクターと、企業規模に応じた排出量を測定する炭素効率性ファクターが含まれます。
• クラウディングは、複数の指標を用いて、株価がその銘柄のこれまでの株価と比較してどのような値付けになっているかを評価します。
• 機械学習は、データサイエンスと自然言語処理を活用し、株式のリターンに影響を与えるさまざまな変数間の関係を評価します。

これらの最新モデルは、50年にわたるMSCIのファクター研究を基に、世界有数の投資家と協力して開発されました。これらのモデルにより、機関投資家は新しいファクターとこれまでのファクターの視点でポートフォリオを構築し、業界の同業他社やベンチマークとの比較を行い、IPOの取り扱い改善、カバレッジ向上、業界の動的エクスポージャー分析により、ポートフォリオの特性に関する透明性を高めることができます。

新しい4つのモデルには、長期投資家向けに設計されたMSCIグローバル株式ファクター・モデルとMSCI米国株式ファクター・モデルが含まれます。また、MSCIグローバル株式ファクター・トレーディング・モデルとMSCI米国株式ファクター・トレーディング・モデルは、短い投資期間で戦略を運用する投資家向けのモデルです。これらの新しいモデルは、複数の提供チャネルで利用できるようになり、スノーフレイクのデータクラウドや一部のサードパーティー・パートナーからも、当社独自のバーラ・ポートフォリオ・マネジャーとBarraOne®プラットフォームを介して直接MSCIからも利用できます。

新しいMSCI株式ファクター・モデルはまた、合併前の特別目的買収会社（SPAC）を評価します。これにより、投資家の投資機会が拡大するとともに、既存のいくつかのファクターの計算が向上します。

MSCIの株式ポートフォリオ管理および株式ファクター部門の責任者であるマーク・カーバーは、次のように述べています。「投資家の皆さまからは、これらのモデルに新たなリスク測定と持続可能性ファクターが導入されたことは、進化する投資環境にとって非常に重要であるという意見を何度も伺っています。これらの革新的なモデルを導入できたことをうれしく思います。また、これらのモデルにより、お客さまはポートフォリオのリスクとリターンを左右する要因をより適切に把握し、差別化されたポートフォリオを構築し、変化する市場のダイナミクスに効果的に対応できるようになると確信しています。」

MSCIについて

MSCIは世界の投資コミュニティーに重要な投資判断支援ツールとサービスを提供する大手企業です。50年以上にわたるリサーチ、データ、テクノロジーの専門知識を有する当社は、クライアントがリスクとリターンの重要な推進要因を理解して分析し、自信を持ってより効果的なポートフォリオを構築できるようにすることで、投資判断を向上させます。当社は業界をリードするリサーチ強化ソリューションを構築し、クライアントはこれを用いて投資プロセス全体を把握し、透明性を高めることができます。

本プレスリリースには、1995年米国民事証券訴訟改革法の定義による「将来見通しに関する記述」が含まれています。将来見通しに関する記述は将来の出来事または業績に関するものであり、実際の結果や業績を大きく異なるものにする原因となり得るリスクを含んでいます。それに過度の信頼を置かれないよう、ご注意申し上げます。結果や業績に影響を与え得るリスクは、SECに提出された12月31日までの直近年度についてのフォーム10-KによるMSCIの年次報告書に含まれています。MSCIは、将来見通しに関する記述を更新することを約束しません。本文書中のいかなる情報も投資助言を構成するものではなく、そのようなものとして依拠すべきではありません。MSCIは、適切なライセンスを得ずに当社商品またはサービスを使用する権利やライセンスを与えてはいません。MSCIは、本文書中の情報に関して、商品性、特定目的への適合性、その他に対する明示的あるいは黙示的な保証を行っておらず、法律で認められる最大限において一切の義務を否認します。

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