[通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退

*04:32JST [通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスク後退でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

・1カ月物6.81％⇒6.63％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.60％⇒7.52％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.02％⇒7.94％（08年＝23.92％）
・1年物8.39％⇒8.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.87％⇒＋1.89％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.74％⇒＋1.78％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.34％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.61％⇒＋0.62％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞