[通貨オプション]まちまち

*03:31JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場は短中期物でレンジ相場観測にオプション売りが強まった。1年物は買われた。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まったが、3カ月物、6カ月物は円先安観に伴う円プット買いが強まり、円コール買いを上回った。

・1カ月物7.73％⇒7.69％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.90％⇒7.88％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.20％⇒8.17％（08年＝23.92％）
・1年物8.45％⇒8.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.16％⇒＋2.17％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.92％⇒＋1.91％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.40％⇒＋1.39％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.63％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞