[通貨オプション]OP売り、週末要因に加えレンジ相場観測

*01:32JST [通貨オプション]OP売り、週末要因に加えレンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因に加え、レンジ相場観測でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物から3カ月物で円コールスプレッドが縮小。6カ月物以降でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

・1カ月物9.61％⇒9.45％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.38％⇒9.35％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.03％⇒8.99％（08年＝23.92％）
・1年物8.84％⇒8.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.11％⇒＋1.93％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.74％⇒＋1.73％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.24％⇒＋1.27％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.52％⇒＋0.54％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞