*03:40JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感が後退し、オプション売りが継続。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.32%⇒9.76%(08年=31.044%)
・3カ月物10.24%⇒9.95%(08年=31.044%)
・6か月物10.12%⇒9.89%(08年=23.915%)
・1年物10.01%⇒9.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.94%⇒+1.02%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.12%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.06%⇒+1.09%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.93%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退