*03:35JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルでは1カ月物と、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。中期物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物9.37%⇒9.33%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.80%⇒9.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.82%⇒9.82%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.71%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.23%⇒+1.24%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.30%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.17%⇒+1.17%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.95%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]まちまち、調整色強まる