*03:30JST [通貨オプション]変動率急伸、リスク上昇でOP買い ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク上昇に連れた相場変動の思惑が一段と強まり、オプション買いがさらに加速。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物11.99%⇒13.3%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.04%⇒11.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.76%⇒11.21%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.48%⇒10.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.93%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.99%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.82%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.56%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]変動率急伸、リスク上昇でOP買い