*03:30JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ相場を受けたオプション売りが続いたが、中長期物ではオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.79%⇒11.53%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.80%⇒10.86%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.51%⇒10.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.25%⇒10.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.84%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.95%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.84%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる