[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物はレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。長期物では買いが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.66％⇒12.50％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.22％⇒12.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.08％⇒11.10％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.31％⇒10.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.17％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.32％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.26％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.12％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞