*00:35JST [通貨オプション] OP売り、レンジ相場観測で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測に伴うオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.36%⇒12.23%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.62%⇒11.48%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.76%⇒10.60%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.00%⇒9.97%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.10%⇒+1.98%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.97%⇒+1.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.68%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.31%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション] OP売り、レンジ相場観測で