[通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク上昇

*03:36JST [通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇に連れオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.06％⇒12.31％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.25％⇒11.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.25％⇒10.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.57％⇒9.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.14％⇒＋2.26％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.86％⇒＋1.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.39％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.84％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞