*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、イベントリスクが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクの後退で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物13.22%⇒12.43%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.10%⇒11.63%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.83%⇒10.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.82%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.66%⇒+2.57%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.21%⇒+2.21%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.58%⇒+1.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.86%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]変動率低下、イベントリスクが後退