*03:35JST [通貨オプション]OP買い再開、イベントリスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク上昇でオプション買いが再開した。

リスクリバーサルは短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物13.18%⇒13.24%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.00%⇒12.13%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.75%⇒10.82%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.79%⇒9.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.51%⇒+2.60%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.16%⇒+2.19%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.53%⇒+1.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い再開、イベントリスク上昇で