*03:35JST [通貨オプション] 変動率低下、イベントリスク受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは6か月物を除いて円コールスプレッドが拡大。円先高観に伴う円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物11.52%⇒11.15%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.25%⇒10.27%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.87%⇒9.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.42%⇒9.36%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.84%⇒+1.95%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.49%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.41%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション] 変動率低下、イベントリスク受けたOP買いが後退