*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.44%⇒9.73%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.05%⇒9.22%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.27%⇒9.37%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.21%⇒9.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.58%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.12%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.73%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.31%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる