*03:35JST [通貨オプション]円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因で短中期のオプション買いが後退したが、長期の買いは強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジの円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.47%⇒9.04%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.88%⇒8.81%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.08%⇒9.11%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.05%⇒9.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.40%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.95%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.57%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.19%⇒+0.17%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]円プット買い強まる