*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物で相場不透明感を受けたオプション買いが強まったが、1年物ではオプション売りが継続。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。

■変動率
・1カ月物9.06%⇒9.25%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.75%⇒8.80%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.03%⇒9.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.08%⇒9.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.28%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.85%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.55%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.22%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速