[通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる

*03:50JST [通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではイベントリスク通過でオプション売りが優勢となったが、中長期物ではオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.65％⇒8.53％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.78％⇒8.82％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.21％⇒9.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.30％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.71％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.53％⇒＋0.50％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.30％⇒＋0.28％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.07％⇒＋0.05％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞