*03:35JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いが強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.95%⇒8.72%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.96%⇒8.82%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.32%⇒9.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.36%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.78%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.56%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.33%⇒+0.30%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.08%⇒+0.07%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いが強まる