*02:08JST [通貨オプション]OP買い再燃、R/R円プット買いは継続 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。再び160円台に乗せ、介入警戒感が一段高まるなかで、上昇余地を探る動きも活発化へ。

リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物8.37%⇒8.95%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.13%⇒9.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.55%⇒9.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.53%⇒9.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.57%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.56%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.39%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.18%⇒+0.14%(08年10/27=+10.71%)

<KK>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い再燃、R/R円プット買いは継続