*02:07JST [通貨オプション]OP買い、R/Rで円プット買いが継続 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。再び160円を意識する展開になり、オプション買いの動きが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物8.29%⇒8.79%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.06%⇒9.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.57%⇒9.75%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.58%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.79%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.82%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.58%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.27%⇒+0.19%(08年10/27=+10.71%)

<KK>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い、R/Rで円プット買いが継続