[通貨オプション]OP買い広がる、R/Rでは円プット買い強まる

*02:06JST [通貨オプション]OP買い広がる、R/Rでは円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国6月PMI速報値の予想外の上昇・改善をきっかけにしたドル買いで、再び160円を意識させる展開になり、オプション買いの動きが広がったとみられる。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.81％⇒8.29％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.73％⇒9.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.43％⇒9.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.46％⇒9.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.89％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.66％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.31％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞