*02:06JST [通貨オプション]OP買い広がる、R/Rでは円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国6月PMI速報値の予想外の上昇・改善をきっかけにしたドル買いで、再び160円を意識させる展開になり、オプション買いの動きが広がったとみられる。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.81%⇒8.29%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.73%⇒9.06%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.43%⇒9.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.46%⇒9.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.98%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.89%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.66%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.31%⇒+0.27%(08年10/27=+10.71%)

<KK>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い広がる、R/Rでは円プット買い強まる