[通貨オプション]R/Rでは円プット買い優勢

*02:08JST [通貨オプション]R/Rでは円プット買い優勢 ドル・円オプション市場はまちまち。休場明けで、1カ月物は売りが継続したが、3カ月物は買いに転じ、6か月物以降では買いが継続した。

リスクリバーサルは1カ月物、3カ月物、6カ月物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は横ばいになった。

■変動率
・1カ月物7.90％⇒7.81％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.62％⇒8.73％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.27％⇒9.43％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.37％⇒9.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.93％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.31％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞