*03:35JST [通貨オプション]短期のOP売り、米国祝日控え ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物で米国の祝日を控えたオプション売りが優勢となったが、6か月物以降では買われた。

リスクリバーサルは6か月物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.00%⇒7.9%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.64%⇒8.62%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.25%⇒9.27%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.34%⇒9.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.10%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.94%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.32%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]短期のOP売り、米国祝日控え