[通貨オプション]短期のOP売り、米国祝日控え

*03:35JST [通貨オプション]短期のOP売り、米国祝日控え ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物で米国の祝日を控えたオプション売りが優勢となったが、6か月物以降では買われた。

リスクリバーサルは6か月物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.00％⇒7.9％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.64％⇒8.62％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.25％⇒9.27％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.34％⇒9.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.10％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.94％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.32％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞