*03:35JST [通貨オプション]短中期物でOP売り、レンジ相場観測で ドル・円オプション市場では1年物を除いてレンジ相場観測を受けたオプション売りが強まった。1年物は買われた。

リスクリバーサルでも1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物8.44%⇒8.32%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.60%⇒8.56%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.05%⇒9.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.96%⇒9.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.10%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.94%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.69%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.37%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]短中期物でOP売り、レンジ相場観測で