*03:50JST [通貨オプション] OP売り、イベント通過やレンジ突破の思惑後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスク通過やレンジ突破の思惑が後退し、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まったが、3カ月物以降では円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.98%⇒8.56%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.09%⇒8.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.39%⇒9.18%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.20%⇒9.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.86%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.73%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.56%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.35%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション] OP売り、イベント通過やレンジ突破の思惑後退