[通貨オプション]OP買い加速、レンジ突破で

*03:35JST [通貨オプション]OP買い加速、レンジ突破で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが一段と加速した。

リスクリバーサルは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物9.73％⇒10.45％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.33％⇒9.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.42％⇒9.80％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.48％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.80％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.40％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.04％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.49％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞