*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物で相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物8.48%⇒8.65%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.63%⇒8.67%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.97%⇒8.96%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.23%⇒9.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.65%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.33%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.00%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.48%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]まちまち